《商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理辦法》發(fā)布

　　近年來(lái)，我國銀行業(yè)快速發(fā)展，銀行對客戶(hù)的授信方式日趨多元化，客戶(hù)集中度風(fēng)險呈現出一些新特點(diǎn)。比如，在授信過(guò)程中存在的“壘大戶(hù)”等現象，多家銀行通過(guò)多種形式對單一客戶(hù)授信，會(huì )造成風(fēng)險過(guò)度集中。一旦出現經(jīng)濟下行，風(fēng)險集中爆發(fā)，可能引發(fā)嚴重后果。

　　5月4日，中國銀保監會(huì )正式對外發(fā)布《商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）正是針對商業(yè)銀行授信中存在的問(wèn)題，加強對集中度風(fēng)險的監管?！掇k法》提及的大額風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶(hù)或一組關(guān)聯(lián)客戶(hù)超過(guò)其一級資本凈額2.5%的風(fēng)險暴露。

　　大額風(fēng)險暴露監管也是審慎監管框架的重要組成部分。2014年4月份，巴塞爾委員會(huì )發(fā)布了《計量和控制大額風(fēng)險暴露的監管框架》，在全球范圍內對商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露提出了統一監管要求。從國內情況看，目前我國對集中度風(fēng)險的監管要求散落于《商業(yè)銀行法》《商業(yè)銀行集團客戶(hù)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》等法律法規中，尚未出臺統一、規范的大額風(fēng)險暴露監管規則。

　　“雖然各家商業(yè)銀行一般在風(fēng)控上也有相關(guān)要求，但出臺專(zhuān)門(mén)針對集中度風(fēng)險的監管在國內尚屬首次，也說(shuō)明我們的監管水平更加專(zhuān)業(yè)、更加精準。”中國銀行國際金融研究所研究員高玉偉對記者表示。

　　具體來(lái)看，《辦法》包括六章47條以及六個(gè)附件，明確了商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露監管標準，規定了風(fēng)險暴露計算范圍和方法，從組織架構、管理制度、內部限額、信息系統等方面對商業(yè)銀行強化大額風(fēng)險管控提出了具體要求，并明確了監管部門(mén)可以采取的監管措施。

　　據銀保監會(huì )相關(guān)部門(mén)負責人介紹，目前銀行承擔信用風(fēng)險的所有授信業(yè)務(wù)具體包括六大類(lèi)：一是貸款、投資債券、存放同業(yè)等表內授信業(yè)務(wù)；二是資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)；三是債券、股票及其衍生工具交易；四是場(chǎng)外衍生工具、證券融資交易；五是擔保、承諾等表外業(yè)務(wù)；六是按照實(shí)質(zhì)重于形式原則，信用風(fēng)險由商業(yè)銀行承擔的其他業(yè)務(wù)。

　　《辦法》實(shí)施后，以上所有授信業(yè)務(wù)均被納入大額風(fēng)險暴露監管框架，可以說(shuō)是不留死角。另外，根據不同業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式和實(shí)際特點(diǎn)，《辦法》對各類(lèi)業(yè)務(wù)的風(fēng)險暴露計算方法都作出了詳細規定。

　　據介紹，國內絕大多數銀行目前已經(jīng)達到《辦法》要求的監管標準，《辦法》實(shí)施不會(huì )抑制銀行對實(shí)體經(jīng)濟的信貸投放。例如，對于非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶(hù)，《辦法》規定其風(fēng)險暴露不得超過(guò)一級資本的20%?，F行的《商業(yè)銀行集團客戶(hù)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》規定，集團客戶(hù)授信余額不得超過(guò)銀行資本的15%?！掇k法》規定的關(guān)聯(lián)客戶(hù)風(fēng)險暴露監管要求較現行要求更為寬松，主要考慮到傳統授信以貸款為主，但目前企業(yè)融資方式更加多元化，適度放寬監管要求有利于銀行加強對實(shí)體經(jīng)濟的金融支持。

　　“《辦法》的出臺主要是出于防范風(fēng)險考慮。”高玉偉說(shuō)，對于非同業(yè)單一客戶(hù)，《辦法》重申了《商業(yè)銀行法》貸款不超過(guò)資本10%的要求，同時(shí)規定包括貸款在內的所有信用風(fēng)險暴露不得超過(guò)一級資本15%。這主要考慮銀行授信業(yè)務(wù)日趨多元化，不再局限于傳統信貸。

　　《辦法》實(shí)施有助于防范系統性金融風(fēng)險，提升金融服務(wù)的質(zhì)效，有助于推動(dòng)商業(yè)銀行提升集中度風(fēng)險管理水平，降低客戶(hù)授信集中度，有效防控系統性風(fēng)險。銀保監會(huì )相關(guān)部門(mén)負責人表示，《辦法》提高了單家銀行對單個(gè)同業(yè)客戶(hù)風(fēng)險暴露的監管要求，有助于引導銀行回歸本源、專(zhuān)注主業(yè)，弱化對同業(yè)業(yè)務(wù)的依賴(lài)，將更多資金投向實(shí)體經(jīng)濟；明確了單家銀行對單個(gè)企業(yè)或集團的授信總量上限，有助于杜絕授信過(guò)程中“搭便車(chē)”“壘大戶(hù)”等現象，提高中小企業(yè)信貸可獲得性，改善信貸資源配置效率，降低系統性風(fēng)險。

　　另外，《辦法》同時(shí)設定匿名客戶(hù)達標過(guò)渡期，商業(yè)銀行應于2019年底前達到匿名客戶(hù)風(fēng)險暴露集中度要求。與此前征求意見(jiàn)稿相比，多設置了一年的過(guò)渡期，以便于緩解銀行達標壓力。（記者 陸敏）

　　轉自：經(jīng)濟日報

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